qklbysj 根据C A P M模型，贝塔值为1 . 0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )-笔试面试资料
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答案：
根据C A P M模型，贝塔值为1 . 0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )
区块链毕设学生479559655号 E(ri) =rf+βim (E(rm) − rf) ，如果贝塔值为1，阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。阿尔法值为0，表示没有非系统风险，只有系统风险，也就是说该组合的收益率完全和市场预期收益率相等。另外，通过公式我们可以看到，贝塔为1，E(ri) =rf+1* (E(rm) − rf)=rf+ E(rm) − rf=E(rm)，也即是市场预期收益率。
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