根据C A P M模型,贝塔值为1 . 0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:(   )-笔试面试资料

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答案:
根据C A P M模型,贝塔值为1 . 0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:(   )

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E(ri) =rf+βim (E(rm) − rf) ,如果贝塔值为1,阿尔法值用于描述证券的非系统性风险,描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分,不受整个市场系统性风险波动左右。阿尔法值为0,表示没有非系统风险,只有系统风险,也就是说该组合的收益率完全和市场预期收益率相等。另外,通过公式我们可以看到,贝塔为1,E(ri) =rf+1* (E(rm) − rf)=rf+ E(rm) − rf=E(rm),也即是市场预期收益率。
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