套利定价理论不同于单因素C A P M模型,是因为套利定价理论:(   )-笔试面试资料

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答案:
套利定价理论不同于单因素C A P M模型,是因为套利定价理论:(   )

套利定价理论不同于单因素C A P M模型,是因为套利定价理论:(   ) L520Y
套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为为基础,认为证券收益率与一组因子线性相关,这组因子代表证券收益率的一些基本因素。事实上,当收益率通过单一因子(市场组合)形成时,将会发现套利定价理论形成了一种与资本资产定价模型相同的关系。因此答案应该选D。
2021-11-05 19:50:43 回复(0)

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